Информация

Чтобы оптимизировать портфель, войди через Telegram и выбери портфель.

Настройки оптимизации

Метод: Максимальное соотношение доходность/риск (Sharpe) Минимальная дисперсия (минимальная волатильность) Заданная целевая доходность Целевая годовая доходность, % Максимальный вес одного актива, % Минимальный «осмысленный» вес, % 🔍 Рассчитать оптимальный портфель

Современная портфельная теория (Марковиц): мы подбираем веса активов, чтобы либо минимизировать риск (дисперсию), либо максимизировать Sharpe, либо достичь заданной доходности при минимальной волатильности, с учётом ограничений по весам.